ну да приходится, а что делать )
все зависит от того, в каком режиме Вы его чаще будете использовать.
кстати, есть еще модемы с функцией голоса, я такие видел под жсм.. думаю для сдма тоже можно найти.
а касательно телефона, сам юзаю андроид, поэтому могу сказать только по нему, с версии 2.2 тетеринг базовая функция операционной системы, т.е. никаких проблем с этим нет, подключается к кому и раздается инет. Да и собственно при наличии смартфона, можно в 80% случаев обойтись без компа.
телефон подойдет, чуть ли не любой, в т.ч. и тот, что продается у меня в теме.)
думаю на других ОС, проблем тоже не должно быть..