Помощь с моделью ARIMA

[VaDRo]

Насколько я вспомнил, прогнозное значение ряда №43 в Вашем случае по построенной модели зависит от 6 предыдущих значений (т.е. от значений №37-42). А так же от ошибки в оценке значения №42, если посчитать его прогноз "как будто оно еще не известно". Общий вид формулы для значения 43 будет типа
Прогноз(43) = К + р(1)*Знач(42) + ... р(6)*Знач(37) + q(1)*ОшибкаОценки(42)
Как-то так. Если конечно не ошибаюсь Хотел проверить гипотезу, но набивать статистические данные в Эксел обломило. Проверьте - отпишитесь

ПС: аналогично считается прогноз 44-го значения, только вместо Знач(43) в формулу нужно будет подставить прогноз. Крайние колонки с циферками про 95% - это коэффициенты, при помощи которых рассчитывается доверительный интервал, в котором будет находиться фактическое значение по отношению к прогнозному.

ППС: нормально интерпретировать данные в скриншотах мне чесговоря так и не удалось Мож кто сможет подмогтить? Поправить мои ошибки? Буду рад вспомнить - как оно было



Вот еще пример расчета моделей AR и MA

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

 

[SinopSiS]

Хотя - нет, нафиг Слишком давно это было (11 лет назад). Вот вам еще одна полезная ссылка. Тут пример построения формулы модели ARIMA.

И еще - учитесь гуглить В помочь ключевые слова ARIMA и АРПСС (перевод ARIMA на русский)

До кучи - книга Бокса и Дженкинса "Анализ временных рядов" - как-то так.

Да уже перегуглил все, что можно. Из этой статейки уже давно кусок взят. Найдено было около 50 -60 статей и нигде толком не описано как составить это уравнение. Уже мозг медленно съезжает с катушек

Прогноз(43) = К + р(1)*Знач(42) + ... р(6)*Знач(37) + q(1)*ОшибкаОценки(42)

Смущает то, что параметры p и q отрицательные, допустим К - свободный коэфициент равен 0, тогда как не крути на выходе - число

 

[VaDRo]

Ну так повторюсь - два совета:
- возьмите книгу в библиотеке Бокса и Дженкинса - она там ОДНА
- посмотрите мои пояснения - они по идее должны открыть Вам глаза немного.

Может еще кто поправит, потому что, возможно, я не совсем прав...
Когда-то на subscribe.ru. выходила подписка про прогнозирование временных рядов. Можете попробовать там поискать. Я нарвался на подписку после диплома - было жалькувато, потому что реально долго прорывался через дебри ЕДИНСТВЕННОЙ книжки. Да еще и инета тогда нормального не было. А ресурсов в нем - еще меньше...

 

[SinopSiS]

Спасибо и на этом, будем пытаться разобратся дальше...

 

[VaDRo]

Удачи! Отпишите результат в теме - интересно