Вот одна из версий происхождения этого выражения, мне кажется наиболее вероятной: это выражение пошло ещё с древнего Рима, где оно звучало «Увидеть Рим и умереть». Позже также появилась его вариация «Увидеть Неаполь и умереть», рядом с Неаполем есть деревушка Мори, название которой созвучно...