Чушь.
1) При нынешних ценах на траф - ну разве что если через жопорез работать, ну так ко всем его тормозам еще и тормоза их серваков прибавятся. Плюс глюки при проксировании, ограничения по ИП для захода на разные сервисы (например на родной почтовик и т.д.), в общем муть.
2) Если так уж приперли деньги - ну так учимся знать и понимать, где что. Например HTTP поддерживает gzip, так что если так уж хочется компрессии - оно само может, причем бесплатно, что кстати и делает;-)