Помощь с моделью ARIMA

SinopSiS

SinopSiS
Статус: Offline
Реєстрація: 09.10.2012
Повідом.: 24
Помощь с моделью ARIMA

Столкнулся с проблемой, модель в принципе просчитал и в Statistic-е и в SPSS-е. Получился прогноз и там, и там. Но вот теперь появилась необходимость рассчитать ARIMA вручную, т.е. есть известные коэффициенты p, q и d (в статистике посчитанные), вот, а теперь на их основе необходимо составить уравнение и получить значения, которые посчитала программа. Есть кто нибудь знающий? На 1м скрине - исходные значения, 2й - полученные параметры модели, 3й - спронозированные значения.
 

Вкладення

  • 1.JPG
    1.JPG
    59.9 КБ · Перегляди: 69
  • 2.JPG
    2.JPG
    61.6 КБ · Перегляди: 78
  • 3.JPG
    3.JPG
    49.1 КБ · Перегляди: 57
  • Значения модели.xls
    15.5 КБ · Перегляди: 49
Останнє редагування:
Диплом-диплом :)
Забылось уже. Но помню, что это интегрированная авторегрессионная модель скользящего среднего. Формулу можно нарисовать при помощи
ссылки

ПС: ПМ, ХИРЭ
 
В том то и дело, что формула есть и известна. Но вот как подставить коэффициенты что бы в результате получить то значение, которое спрогнозировала программа.
 
а в чём проблема подставить коэффициенты в формулу, если и они, и формула известны?
 
oplot_o сказав(ла):
а в чём проблема подставить коэффициенты в формулу, если и они, и формула известны?
Натисніть, щоб розгорнути...

Ну если это так легко, будьте добры подставте и покажите уже готовую формулу с подставленными коэффициентами, буду очень благодарен.
 
не вопрос. Пять сотен есть?
 
oplot_o сказав(ла):
не вопрос. Пять сотен есть?
Натисніть, щоб розгорнути...
А как же "Помоги ближнему своему"? За пять сотен можно заказать диплом и не задумыватся ни о чем. А тут уже все посчитано, вот только осталась загвоздка в уравнении.
 
Вы уж определитесь, диплом или уравнение
 
oplot_o сказав(ла):
Вы уж определитесь, диплом или уравнение
Натисніть, щоб розгорнути...

Нужно только уравнение с числами. Т.е. уравнение с подставленными численными параеметрами авторегрессии и скользящего среднего, ну и исходного значения - результам которого было бы спрогнозированое значение.
 
проще говоря, что сделала машина "в уме" - раскрыть на бумаге
 
Хм. А где это диплом за 5 сотен продают? В наши времена (начало 21 века) речь шла в лучшем случае о 5 сотнях баксов.

А вообще - я не пойму, учебники что - отменили? В учебнике по этой модели вполне доступно расшифрована формула. Была. Учебника, даже ксерокопии - уже нет. Возьмите учебник, серенький такой, на 200 страниц примерно :) Название нажаль тоже не помню
 
:confused: Это как найди то, не знаю что...
 
ептыть, на все ХИРЭ это единственная книга в библиотеке по моделям регрессии. Да и не только в ХИРЭ, я думаю. У препода спросить накрайняк :)
 
Было бы чудненько если бы вы или автора вспомнили или название, я сам из ХИРЭ :пиво: . Препод не занет (
 
SinopSiS сказав(ла):
Препод не занет (
Натисніть, щоб розгорнути...
Зайтите на кафедру ПМ, спросите у Тевяшева ;) Был там еще одногруппник, который работал по этой теме, но уже уволился сколько-то лет назад :(

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі


Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
книжка, но, по-моему, это не она... Но весьма похожа и от правильных авторов.

ПС: спрашивать можно не только у Тевяшева... Там еще аспиранты некоторые занимаются этой темой. Книжка реально единственная по этой теме :)
 
Книжка у меня чудесно открывается по данной ссыли. Попробуйте попросить знакомцев качнуть или показать :)

Скиньте набранные в Экселе данные в ветку - попробую что-то придумать, впадлу набирать всю эту статистику вручную. Данные в виде картинок конечно красиво, но геморройно



Хотя - нет, нафиг :) Слишком давно это было (11 лет назад). Вот вам еще одна полезная
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
. Тут пример построения формулы модели ARIMA.

И еще - учитесь гуглить ;) В помочь ключевые слова ARIMA и АРПСС (перевод ARIMA на русский)

До кучи - книга Бокса и Дженкинса "Анализ временных рядов" - как-то так.
 
Останнє редагування:
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб відповісти.
Назад
Зверху Знизу