Надо обязательно. Только укрывать их надо не раньше, чем начнутся постоянные ночные заморозки. Если ваши розы растут на открытом месте, где зимой ветром выдувается снег, то лучше их засыпать землей или песком доверху. А если место защищенное от ветра, то укрывать можно любым подручным...